Así es BQuant, un nuevo programa sobre finanzas y estrategias de inversión cuantitativas

Por José Suárez-Lledó, PhD. Fund Advisor, Gestion Boutique VIII Global Gradient

El pasado 29 de enero vio la luz un programa formativo único en España, que ofrece un completo conjunto de métodos cuantitativos empleados por fondos de inversión y entidades financieras líderes. Diseñado para proporcionar una capacitación profesional sólida, su enfoque se adapta tanto a aquellos que desean invertir a nivel personal como a aquellos que aspiran a ingresar o desarrollarse en el competitivo mercado laboral financiero.

Qué caracteriza a BQuant

El programa destaca al reunir un contenido meticulosamente desarrollado a lo largo de años de docencia y práctica profesional en instituciones de prestigio, ofreciendo un temario integral que va más allá de los programas de licenciatura, másteres convencionales y cursos on-line habituales. Y desde la programación en Python, que es una de las skills más demandadas recientemente. Aquí es diferenciador que el material y código que se ofrece está desarrollado a un 70%-90% de una implementación real, a diferencia de cursos en plataformas como Coursera, Udemy y programas reglados donde llegan a un 30%-40% habitualmente.

Brinda acceso directo al conocimiento y la experiencia profesional de dos expertos con trayectorias notables, que han contribuido al contenido de diversos programas de máster en finanzas. El programa no se centra en un solo tipo de métodos o datos, sino en un amplio espectro de estrategias y métodos respaldados por una variedad de datos, que incluyen fundamentales de empresa, indicadores técnicos y variables macroeconómicas y de mercado. Además, proporciona acceso a bases de datos construidas específicamente.

Además de los cursos, se proporciona un seguimiento y atención en directo con sesiones para resolver dudas o debatir ideas. Esta es la parte de comunidad que se describe más abajo.

A quién va dirigido

BQuant tiene módulos en diferentes niveles y no tiene una estructura secuencial. De modo que ofrece gran flexibilidad de aprendizaje y da cabida tanto a gente sin conocimiento previo de programación ni de mercados como a gente con conocimiento intermedio como a gente con algo más de experiencia.

Perfiles que pueden encontrar buen encaje en BQuant y contenido que les interese pueden variar entre:

• Interesados en aprender métodos cuantitativos para mercados e inversión en general.
• Interesados en aprender análisis de datos de mercado.
• Perfiles tanto cuantitativos (ingeniería, física, matemáticas, informática, economía, …) como no cuantitativos. Aunque a estos últimos les puede requerir más esfuerzo, la progresión es desde 0.
• Inversores particulares con interés en desarrollar método más sólidamente.
• Inversores (profesionales o no) con intención de estructurar algún vehículo de inversión basado en métodos/estrategias cuantitativas.
• Profesionales del sector que quieran ampliar su espectro de conocimiento y métodos. Interesados en formarse para entrar al sector.
• Profesionales interesados en ampliar su conjunto de habilidades para desarrollar o reorientar carrera en el sector.

Cómo funciona el programa

El aprendizaje en BQuant se sostiene en dos pilares: los módulos y la comunidad. Los módulos están diseñados para estudiantes con diferentes niveles de habilidad y conocimiento, desde principiantes hasta perfiles con más experiencia. Se proporciona acceso a sesiones grabadas, divididas en videos con el planteamiento y los fundamentos teóricos de cada tema, y videos con la implementació práctica del análisis o estrategia. Además, se aporta material de apoyo (presentaciones, artículos, referencias, …). La comunidad a su vez tiene dos actividades principales: el Discord, donde se podrán plantear dudas y cuestiones de cada módulo, y también debatir estrategias, método, contenido, etc. y las sesiones en directo para resolución de dudas, tutoría personalizada, temas de actualidad, etc. Entrando a cada módulo sin necesidad de realizar ningún pago, se puede adquirir información en detalle de cada módulo y su temario. Y no hay que terminar la formación en un tiempo limitado, se puede acceder a los módulos y su material por lo menos durante un año, para que cada uno pueda avanzar a su ritmo sin preocupaciones.

Además, ofrecemos orientación laboral y facilidades para conectar con empresas del sector, actualmente hemos firmado acuerdos de colaboración con Darwinex-Zero y Kryterion, y estamos comenzando otras líneas del programa como la formación in-company en empresas del sector.

Actualmente la web está en Fase I, donde se encuentra aproximadamente un 50%-60% del contenido del programa. En la Fase 2 (en las próximas semanas/meses) se añadirán módulos sobre otros temas como:

1. Principales algoritmos de Análisis Técnico + Seasonal Mean Reversion
2. Probabilistic Sharpe Ratio y robustez de backtests
3. Machine Learning: redes neuronales para selección de activos
4. Gestión de Riesgo: Hierarchical Risk Parity y otros métodos de ML y no de ML
5. Clustering Methods para asset allocation y market regime prediction
6. Statistical Arbitrage: carteras de activos
7. ML aplicado a Pairs Trading (identificación de pares)
8. Long-Short Portfolios
9. Predicción de regimens de mercado y ciclos macro con ML: Hidden Markov Models

Quiénes somos

Profesionales con experiencia en el sector y los mercados financieros y docentes por vocación que han pasado por distintas universidades y centros de formación.

• José Suárez-Lledó. Actualmente es asesor del fondo de inversión Gestión Boutique VIII Global Gradient, fondo pionero en la industria en España, siendo uno de los pocos vehículos de nuestro país que utiliza algoritmos de Inteligencia Artificial (Machine Learning) como base de su estrategia de inversión. Cuenta con una extensa experiencia en mercados financieros en el ámbito nacional e internacional. En Moody’s Analytics como director de proyectos (EMEA + US) para instituciones financieras y reguladores del mercado y de desarrollo de metodología. En Kernel Analytics (ahora BCG Gamma) como director en proyectos de Machine Learning para la modelización y gestión del riesgo. En Caixabank como gerente en los departamentos de análisis de mercados financieros y Gestión de Capital. Amplia experiencia también en el sector académico (a) como investigador en la Fed de Atlanta y en la U. Autónoma de Barcelona (UAB), publicando en refereed journals, (b) como docente: en el MSc in Finance de ESADE, U Pompeu Fabra y Unav, en el grado en UPenn, ICADE, U Autónoma de Barcelona, U Pompeu Fabra y Unav, en el doctorado de UAB, o como profesor invitadodel IESE. Doctorado en economía, especialización en Macro-Finanzas, (UPenn, Philadelphia), MSc en Finanzas (UPenn + Unav), Licenciatura en Economía (Unav).
• Gerard Sánchez. Graduado en ADE y Máster en finanzas internacionales por EADA. Director de formación en IVEAEMPA. Amplia experiencia como profesor y docente impartiendo formaciones de Python con especialización en finanzas. Creador de contenido con años de experiencia en rrss (@Gsnchez). Profesor en M.Sc. Finance & Banking Pompeu y MEFF UNAV.